Risikomodellering med Excel @Risk

Arkivert som Modellering av i 2013 0 kommentarer

Excel @Risk er et tillegg (en ”Add-in”) til Excel laget av Palisade. Med utgangspunkt i en Excel-modell, kan @Risk gjøre simuleringer og beregninger som så kan brukes til å måle risikoen som ligger i en målfunksjon, for eksempel et budsjett.

Dette betyr at du begynner med å bygge en modell i Excel som ivaretar de sammenhengene du er ute etter å modellere. I de fleste modeller er det satt noen fortsetninger som brukes til å beregne verdier. Disse forutsetningene er i større eller mindre grad usikre, og usikkerheten kan estimeres ved å modellere sannsynlighetskurver.  Excel @Risk kan også legges til eksisterede modeller, det eneste som er nødvendig er å identifisere de usikre variablene og tilordne utfallsrom til disse.

Risikomodell m @Risk

Excel @Risk er basert på anerkjente statistiske metoder og beregner usikkerhet ved at forutsetninger, i tillegg til forventet verdi, tilordnes et utfallsrom med lav og høy verdi.  Ved at det legges til grunn et utfallsrom og ikke bare en nedside-usikkerhet, estimerer også slike modeller muligheter for positive utfall sammenlignet med forventning.

prosjektverdiModelleringen av usikkerhet gjøres ved å definere sannsynlighetskurver basert på den variabilitet som kan forventes i de ulike forutsetningene.  I tillegg kan det modelleres korrelasjoner, eller samvariasjon, mellom de ulike forutsetningene.  Samvariasjon har stor betydning for risiko og bør modelleres for å gi et riktig bilde av den risiko prosjektet er utsatt for.

sammenlikneResultatet av simuleringen kan presenteres som sannsynlighetskurver eller som for eksempel VaR eller andre risikoparametre.  Verktøyet beregner også statistiske nøkkeltall som f.eks. standardavvik og gjennomsnittsverdi, samt verdier på gitte sannsynlighetsnivåer.  Dette er særlig nyttig i sammenlikning av ulike prosjekter, samt for å beregne totalt tapspotensial.

TornadoPå resultatvariable kan verktøyet sammenligne sannsylighetskurver og analysere sensitivitet. Sensitivitet analysere både ved hjelp av stresstesting og ved tornadodiagrammer, som viser hvilke variable som har størst betydning for målvariabelens verdi og da kan  tiltak prioriteres ut ifra hva som betyr mest for verdien.

Fordelen med Excel @Risk sammenlignet med annen software som kan gjøre Monte Carlo-simuleringer er at modellene er transparente og dermed lettere å kontrollere for brukeren.  Det kan dessuten, som nevnt, legges inn i eksisterende modeller, noe som vil si at det ikke er nødvendig å begynne med en helt ny modellering for å lage en risikomodell.

Emner: , , , , , , ,

Legg igjen en kommentar