-
Simulering av balanserisiko
Som jeg skrev i artikkelen om valutasikring av balanserisiko kan et selskap med betingelser (covenants) i sine låneavtaler være nødt til å sikre risiko på balansen, selv om det ikke nødvendigvis er optimalt. Men hvordan kan selskapet vite hvilket nøkkeltall det er viktigst å sikre? Ofte vil selskapet ha mer enn en covenant, og sikring…
-
Risikomodellering med Excel @Risk
Excel @Risk er et tillegg (en ”Add-in”) til Excel laget av Palisade. Med utgangspunkt i en Excel-modell, kan @Risk gjøre simuleringer og beregninger som så kan brukes til å måle risikoen som ligger i en målfunksjon, for eksempel et budsjett. Dette betyr at du begynner med å bygge en modell i Excel som ivaretar de…
-
Risikomodellering
En bedrifts strategiske beslutninger bygger planer og forutsetninger om hvordan fremtiden vil bli. Disse forutsetningene er mer eller mindre usikre; faktisk er det eneste som er sikkert at utfallet ikke vil bli akkurat som forutsatt. En plan og de økonomiske størrelsene den inneholder er en stilisert fremstilling av fremtiden slik den blir, basert på det…
-
Modellering av risikoen ved aske i luften
Jeg har lekt litt med simuleringssoftware og laget en liten modell som kan vise hvordan risikoen forbundet med aske i luften kan beregnes. Jeg har ikke beregnet følgeeffekter, vel å merke, dette er ikke en utfyllende analyse men et interessant eksempel som kan modelleres. Når det gjelder variabelverdier har jeg stort sett synset om det.…