Emne Likviditet

Modellering av likviditet for el-selskaper

Arkivert som Likviditet av i 2013 0 kommentarer
Modellering av likviditet for el-selskaper

Likviditetsstyringen for selskaper som kjøper kraft spot og selger den videre til strømkunder har noen særtrekk som gjør modellering av slike selskaper spesielt interessant.  De viktigste er Volatil pris; strømprisen varierer mye over året Volatilt volum; strømforbruk varierer over året, akkurat som prisen Positiv samvariasjon mellom pris og volum Umiddelbart oppgjør mot leverandør; Kraft kjøpt […]

Les videre »

Justering av VaR for illikviditet

Arkivert som Risiko av i 2013 0 kommentarer
Justering av VaR for illikviditet

For en portefølje av finansielle instrumenter måles ofte risiko ved bruk av Value at Risk (VaR). Det ligger imidlertid noen forutsetninger til grunn for VaR som historien har vist har klare svakheter.

Les videre »

Kredittid og likviditet for strømleverandører

Arkivert som Likviditet av i 2013 0 kommentarer
Kredittid og likviditet for strømleverandører

For en strømleverandør uten egen produksjon er selskapets evne til å få kundene til å akseptere forskuddsbetaling, før levering av kraft starter, avgjørende for selskapets lønnsomhet og mulighet til å finansiere virksomheten. En strømleverandør som ikke har egen produksjon, men kjøper inn kraft på vegne av kunder på Nordpool, står overfor noen utfordringer en leverandør […]

Les videre »