Emne VaR

Justering av VaR for illikviditet

Arkivert som Risiko av i 2013 0 kommentarer
Justering av VaR for illikviditet

For en portefølje av finansielle instrumenter måles ofte risiko ved bruk av Value at Risk (VaR). Det ligger imidlertid noen forutsetninger til grunn for VaR som historien har vist har klare svakheter.

Les videre »

Noen enkle læresetninger fra finanskrisen

Arkivert som Lest og lært av i 2013 0 kommentarer
Noen enkle læresetninger fra finanskrisen

I 2008 sto det en interessant artikkel i NYtimes om hvordan investeringsbanker og andre har modellert risiko. Såkalte Value at Risk-modeller av mer eller mindre avansert type brukes innen finansnæringen for å evaluere risiko. Slike modeller sier noe om maksimale tap i en portefølje på gitte sannsynlighetsnivåer. De er gjerne satt så høyt som 99%, […]

Les videre »