-
Fokus på verdidrivere i risikostyringen
Analyse av virksomhetens risiko må ha dens verdiskapning som utgangspunkt. God forståelse av verdiskapningen i virksomheten og hva som driver den er nødvendig for å kunne gjøre en god analyse av risiko. Verdiskapning kan måles på mange måter. I privat næringsliv kan den ofte måles direkte i form av selskapets resultatregnskap. I offentlig sektor kan…
-
Justering av VaR for illikviditet
For en portefølje av finansielle instrumenter måles ofte risiko ved bruk av Value at Risk (VaR). Det ligger imidlertid noen forutsetninger til grunn for VaR som historien har vist har klare svakheter.
-
Risikomodellering med Excel @Risk
Excel @Risk er et tillegg (en ”Add-in”) til Excel laget av Palisade. Med utgangspunkt i en Excel-modell, kan @Risk gjøre simuleringer og beregninger som så kan brukes til å måle risikoen som ligger i en målfunksjon, for eksempel et budsjett. Dette betyr at du begynner med å bygge en modell i Excel som ivaretar de…
-
Risikomodellering
En bedrifts strategiske beslutninger bygger planer og forutsetninger om hvordan fremtiden vil bli. Disse forutsetningene er mer eller mindre usikre; faktisk er det eneste som er sikkert at utfallet ikke vil bli akkurat som forutsatt. En plan og de økonomiske størrelsene den inneholder er en stilisert fremstilling av fremtiden slik den blir, basert på det…