Stikkord: VaR-justering

  • Justering av VaR for illikviditet

    Justering av VaR for illikviditet

    For en portefølje av finansielle instrumenter måles ofte risiko ved bruk av Value at Risk (VaR). Det ligger imidlertid noen forutsetninger til grunn for VaR som historien har vist har klare svakheter.

Translate »