Emne Skewness

Modellering av volatilitet

Arkivert som Risikoestimater av i 2013 0 kommentarer
Modellering av volatilitet

Et estimat på variabilitet er den viktigste input’en i en risikomodell.  Risiko oppstår fordi de faktiske variabelverdiene avviker fra forventet verdi.  Derfor er det første spørsmålet man må stille seg for å kunne estimere risiko: Hvor mye kan variablene forventes å avvike fra forventet verdi? Om du ikke forventer noe avvik er variabelen å anse […]

Les videre »