-
Risikomodellering med Excel @Risk
Excel @Risk er et tillegg (en ”Add-in”) til Excel laget av Palisade. Med utgangspunkt i en Excel-modell, kan @Risk gjøre simuleringer og beregninger som så kan brukes til å måle risikoen som ligger i en målfunksjon, for eksempel et budsjett. Dette betyr at du begynner med å bygge en modell i Excel som ivaretar de…
-
Modellering av risikoen ved aske i luften
Jeg har lekt litt med simuleringssoftware og laget en liten modell som kan vise hvordan risikoen forbundet med aske i luften kan beregnes. Jeg har ikke beregnet følgeeffekter, vel å merke, dette er ikke en utfyllende analyse men et interessant eksempel som kan modelleres. Når det gjelder variabelverdier har jeg stort sett synset om det.…
-
Har du rett når alle andre har feil, har du flaks
I april-utgaven av Harvard Business Review står det en interessant artikkel om forskning gjort av Jerker Denrell ved Warwick Business School og Christina Fang ved Stern School of business. Under tittelen “Experts” Who Beat the Odds Are Probably Just Lucky» forsvarer Denrell forskningen sin ((Serien i HBR heter «Defend your research»)), som viser følgende: In…
-
Noen enkle læresetninger fra finanskrisen
I 2008 sto det en interessant artikkel i NYtimes om hvordan investeringsbanker og andre har modellert risiko. Såkalte Value at Risk-modeller av mer eller mindre avansert type brukes innen finansnæringen for å evaluere risiko. Slike modeller sier noe om maksimale tap i en portefølje på gitte sannsynlighetsnivåer. De er gjerne satt så høyt som 99%,…