-
Modellering av korrelasjoner
I en modell som skal estimere risiko er det to hovedindikatorer som brukes for å beskrive den usikkerheten som ligger i variablene; Volatilitet; Hvor mye vil variablenes verdi kunne avvike fra forventningsverdien? Korrelasjon; Hvordan påvirker variablene hverandre? Jeg har skrevet litt om volatilitet her. I denne artikkelen vil jeg behandle modellering av den andre kjerneindikatoren…
-
Simulering av balanserisiko
Som jeg skrev i artikkelen om valutasikring av balanserisiko kan et selskap med betingelser (covenants) i sine låneavtaler være nødt til å sikre risiko på balansen, selv om det ikke nødvendigvis er optimalt. Men hvordan kan selskapet vite hvilket nøkkeltall det er viktigst å sikre? Ofte vil selskapet ha mer enn en covenant, og sikring…
-
Sammenhengen mellom høyde og inntekt
Economist har en interessant artikkel om sammenhengen mellom høyde og inntektsnivå i sin siste utgave. “PALE and haggard faces, lank and bony figures…boys of stunted growth, and others whose long meagre legs would hardly bear their stooping bodies.”
-
Forræderiske tall 2: Samvariasjon eller årsak?
Ofte når vi leser gjengivelser av snurrige sammenhenger og snodige årsaker, står vi overfor et vanlig problem i statistisk analyse. Nemlig det som går ut på å skille mellom årsakssammenheng (kausalitet) og samvariasjon (korrelasjon).