I 2008 sto det en interessant artikkel i NYtimes om hvordan investeringsbanker og andre har modellert risiko. Såkalte Value at Risk-modeller av mer eller mindre avansert type brukes innen finansnæringen for å evaluere risiko. Slike modeller sier noe om maksimale tap i en portefølje på gitte sannsynlighetsnivåer. De er gjerne satt så høyt som 99%,…